問題詳情
79. 某甲以 96.1 賣出一張六月份國庫券，他以 95.6 平倉，請問交易盈虧為：
(A)獲利 5 點，$125
(B)獲利 50 點，$1,250
(C)損失 50 點，$1,250
(D)選項A、B、C皆非
(A)獲利 5 點，$125
(B)獲利 50 點，$1,250
(C)損失 50 點，$1,250
(D)選項A、B、C皆非
參考答案
答案：B
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
內容推薦
- 老王買進 2 口 6 月份咖啡期貨，同時各賣出 1 口 3 月份、9 月份之咖啡期貨，請問他所執行的策略為何？(A)買進蝶狀價差交易 (B)放空蝶狀價差交易(C)買進兀鷹價差交易 (D)賣出兀
- 同市場價差交易是否能獲利，取決於兩個不同交割月份期貨的什麼因素？(A)商品價格 (B)商品特性 (C)到期時間 (D)持有成本
- 買近月、賣遠月的期貨交易策略是希望：(A)近月價格漲輻小於遠月 (B)近月價格漲輻大於遠月(C)近月價格跌，遠月價格漲 (D)選項A、B、C皆非
- 若持有面值 1 億美元 1 年到期的美國國庫券（Treasury Bills）則要以多少口 3 個月期的 LIBOR 歐洲美元期貨契約來避險（粗略計算即可）？（歐洲美元期貨每口為 100 萬美
- 美國某工廠向德國購買機械設備，總價為 2,500,000 歐元，該工廠決定避險（避險比例為 1），當時的即期匯率為 0.6530，期貨為 0.6650，則應用幾口合約避險？（設每契約代表 12
- 老王最近投資一剛發行之 1 年期浮動利率公司債，其條件為：面額 100 萬美元，票面利率以 3 個月LIBOR 加碼 100bps 計算，每季付息一次，請問他可如何避險？(A)買進 3 口歐洲
- 當基差為負時，買方避險會有獲利之情況為：(A)基差之絕對值放大，且符號不變 (B)基差之絕對值與符號均不變(C)基差由負轉正 (D)與基差無關
- 逆向市場中，基差由 2 變為 1，即表示對何者有利？(A)多頭避險者 (B)空頭避險者 (C)交叉避險者 (D)不避險者
- 銀行為避免其長期固定利率放款因利率上升而受損，可以：(A)買公債期貨 (B)賣歐洲美元期貨 (C)買歐洲美元期貨 (D)賣公債期貨
- 在任選交割日之設計下，如長期利率高於短期利率，公債期貨賣方會傾向於交割月份的那一時段交割？(A)月初 (B)當月中間 (C)月底 (D)無所謂
內容推薦
- 「性侵害」是以強暴、脅迫、恐嚇或其他違反被害人意願的方法,與其發生性行為。這種行為嚴重侵犯他人身體的自主權,是性別不平等的表現。請問:以下何者對性侵害的理解何者有誤?(A)小民:男生對女生說黃色
- 當預期標的物價格將會劇烈波動時，應採取：(A)蝶狀價差策略 (B)買進跨式部位 (C)水平價差策略 (D)選項A、B、C皆是
- 期貨買權（call）的履約價格越高，其他條件不變，買權價格應該：(A)越高 (B)越低 (C)不受影響 (D)不一定
- 【圖一】是中國洞庭湖面積變遷示意圖，依圖中資訊判斷，當地最可能發生那一種環境災害？ (A)河床下切加速(B)地下水位降低(C)水患頻仍增加(D)地層下陷嚴重。
- 已知向量 =(4,3)向量且 ,則 =?(A)15 (B)25 (C)60 (D)
- 下列何者會使歐洲美元期貨賣權的權利金增加？(A)歐洲美元利率下跌 (B)歐洲美元期貨價格下跌(C)歐洲美元期貨價格波動性減少 (D)到期日接近
- 美國某一對日本出口之廠商，預計四個月後可收到一筆日幣貨款，請問他可採何種避險策略？(A)賣出日幣期貨 (B)買進日幣期貨賣權 (C)賣出日幣期貨買權 (D)選項A、B、C均可
- 買進混合價差策略中，買進之買權的履約價格較買進之賣權為高，請問此策略之下檔風險受何種因素影響？(A)買權與賣權的履約價格差距 (B)買權與賣權的權利金差距(C)選項A、B皆是 (D)選項A、B
- 國內各種指數期貨契約交易保證金之額度標準由何者訂定公告？(A)行政院金管會證期局 (B)臺灣期貨交易所 (C)財政部 (D)選項A、B、C皆是
- 依我國期貨法規，從事國外期貨交易，除主管機關另有規定外，所繳保證金應以下列何者為之？(A)現金 (B)現金或銀行定存單 (C)現金、銀行定存單或公債 (D)股票
- 有關「跨月價差風險」在整戶風險保證金計收方式(SPAN)計算時的考量，下列何者正確？(A)跨月風險價差在 SPAN 算式中為加項(B)SPAN 假設相同標的不同月份契約之波動與標的指數波動為完
- 臺灣期貨交易所之美元計價黃金期貨，自然人部位持有上限為：(A)300 個單位 (B)500 個單位 (C)1,000 個單位 (D)1,500 個單位
- 臺灣 50 指數期貨契約，法人部位持有上限一般為：(A)五百個單位 (B)八百個單位 (C)一千個單位 (D)一千五百個單位
- 電子及金融指數選擇權交易可接受的組合式委託單，不包括下列何者？(A)價格價差委託 (B)市場間價差委託 (C)跨式委託 (D)時間價差委託
- 期貨交易人是否需提出申請，方可進行指數期貨契約盤後價差部位組合？(A)期貨交易人需向期貨商申請 (B)期貨交易人需向期貨交易所申請(C)期貨交易人需向證券交易所申請 (D)期貨交易人毋需提出申
- 審核期貨交易人帳戶時最重要的原則是「瞭解客戶」（Know your customer rule），其目的為：(A)瞭解客戶的財務狀況 (B)瞭解客戶交易的目的(C)瞭解客戶交易經驗及信用 (D
- 雅琳十月一日買進臺指選擇權 11 月份買權，履約價格 4,100 點，權利金 180 點，十月十五日，盤中以 310 點賣出，請問雅琳交易臺指選擇權之損益為何？(A)損失 5,000 元 (B
- 期交所公債期貨契約實物交割作業，需仰賴借券機制運作，才得以順暢運作，該債券借貸機制係由那一機構建構？(A)中華民國證券暨期貨市場發展基金會 (B)臺灣期貨交易所(C)臺灣證券交易所 (D)中華
- 下列敘述何者為非？(A)在保證金預繳制規定下，委託下單之保證金以 SPAN 計算之保證金預收(B)在保證金預繳制規定下，委託下單之保證金以現行策略基礎計收(C)整戶風險保證金計收方式(SPAN
- 臺灣期貨交易所規定，期貨商應以何者名義開立錯帳處理專戶？(A)自己 (B)客戶 (C)結算機構 (D)由期貨商決定
- 有關期貨商對帳單之規定，下列何者有誤？(A)應按月編製，一式 2 份 (B)應於次月 10 日前填製(C)保存年限為 2 年 (D)內容須包括交易手續、稅捐之明細及總數
- 100. 臺灣期貨交易所之期貨商受託從事期貨交易；委託人以語音，網際網路等電子式交易型態委託者，應如何處理？I.期貨商得免製作、代填買賣委託書；II.期貨商應依時序別列印買賣委託紀錄；III.收市後由
- 右表是芳書在做某個主題報告時所使用的輔助資料。根據內容判斷，芳書在說明的主題應為下列何者？ (A) 權力分立的由來 (B) 中央與地方政府(C) 政治參與的普及 (D) 政體與政黨制度。
- 目前在臺灣期貨交易所交易的期貨交易契約中，並無衍生自下列哪一類標的？(A)貨幣 (B)商品 (C)指數 (D)利率
- 依我國期貨交易所管理規則之規定，該規則所定期貨交易所之經理人係指：(A)總經理 (B)副總經理(C)各業務單位之主管及其代理人 (D)選項A、B、C皆是