問題詳情

( ) 如果你以一個目前市價4 元、執行價(exercise price) 25 元的股票買權(call option),和一個目前市價2.5 元、執行價40 元的股票買權,來進行一項多頭價差(bullish spread)選擇權交易策略。假設這兩個買權僅能在到期日執行,且股票價格於買權到期日時上漲至50 元,請問你的淨獲利(net profit)應為?
(A) 8.5 元
(B) 13.5 元
(C) 15.0 元
(D) 23.5 元

參考答案

答案:B
難度:適中0.5
統計:A(0),B(1),C(1),D(0),E(0)

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