問題詳情

( ) 下列有關債券的凸性(convexity)的敘述何者正確? Ⅰ:當利率增加時,凸性效果愈弱 Ⅱ:其他條件相同下,8 年期零息債券的凸性小於票面利率4%之8 年期債券 Ⅲ:凸性是衡量債券價格與利率間的二階微分關係 Ⅳ:當凸性為正值,殖利率下跌時,債券價格上升的幅度,會小於殖利率上升時,債券價格下跌的幅度 V :當預期市場利率的波動性將增大時,則增加債券凸性較大的交易策略是適當的
(A) 僅Ⅰ、Ⅲ
(B) 僅Ⅱ、Ⅲ
(C) 僅Ⅰ、Ⅲ、V
(D) 僅Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

參考答案

答案:C
難度:困難0.333333
統計:A(0),B(2),C(10),D(9),E(0)

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