問題詳情

( )市場上有一個不支付現金股利的歐式股票選擇權,到期期限為 3 個月,其買權價格為$3,目前標的股票價格為$32,履約價格為$30,無風險利率是 5%(連續複利),若買賣權平價(put-call parity)成立,則相同到期日與履約價格的歐式賣權,其價格應為多少?   
(A) 0.828  
(B) 0.728  
(C)0.628  
(D) 0.528

參考答案

答案:C
難度:適中0.5
統計:A(0),B(1),C(2),D(1),E(0)

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