問題詳情
17. 在單因子的套利定價理論(APT)中，因子資產組合(factor portfolio)的報酬率變異數為 6%。若一多元分散的投資組合(well-diversified portfolio)於此因子資產組合的β係數為 1.1，請問此多元分散的投資組合報酬率的變異數為：
(A)3.61%
(B)6.03%
(C)7.26%
(D)10.18%
(A)3.61%
(B)6.03%
(C)7.26%
(D)10.18%
參考答案
答案：C
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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