問題詳情
17. 下列關於投資組合理論之敘述，何者為非？
(A)當無風險資產不存在時，無法由兩個有風險之資產建立無風險之投資組合
(B)資本配置線之斜率稱為報酬波動比率(reward-to-volatility ratio)
(C)由風險性資產構成之投資組合，在加入無風險資產後，其效率前緣由非線性變為線性
(D)當風險性投資組合為市場投資組合時之資本配置線稱為資本市場線
(A)當無風險資產不存在時，無法由兩個有風險之資產建立無風險之投資組合
(B)資本配置線之斜率稱為報酬波動比率(reward-to-volatility ratio)
(C)由風險性資產構成之投資組合，在加入無風險資產後，其效率前緣由非線性變為線性
(D)當風險性投資組合為市場投資組合時之資本配置線稱為資本市場線
參考答案
答案：A
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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