問題詳情

19. 假設一個投資者的效用函數為:U=E(r)-1.5(S2)為求其預期效用為最大,其將會選何種預期報酬率 E(r)與標準差 S 的資產?
(A)12% ; 20%
(B)10% ; 15%
(C)10% ; 10%
(D)8% ; 10%

參考答案

答案:C[無官方正解]
難度:非常困難0
統計:A(0),B(0),C(1),D(0),E(0)

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