問題詳情
9. 圖 1 是不同波動度 (其餘參數相同) 的假設下，標的資產價格與買權 Delta 的關係圖，曲線 A的波動度是 σA；曲線 B 的波動度是 σB；曲線 C 的波動度是 σC，試問下列何者正確？ 
(A) σC ＜ σB ＜ σA
(B) σA ＜ σC ＜ σB
(C) σB ＜ σC ＜ σA
(D)以上皆非
參考答案
答案：D
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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