問題詳情

25. 若某投資人以目前市價 4.5 元、履約價(Exercise Price)25 元的股票買權,和一個目前市價2.5 元、履約價 40 元的股票買權,來進行一項多頭價差(Bull Spread)選擇權交易策略。若這兩個買權均為歐式,且股票價格於買權到期日時為 50 元,請問淨獲利(Net Profit)應為?
(A)12
(B)13
(C)15
(D)22

參考答案

無參考答案

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