二、某壽險公司編列投資預算投資國內股票，同時篩選出台塑（預期報酬率 E  = 10% 、  風險 σ 2 ) = 4 %）與兆豐金控（預期報酬率 E  = 20% 、風險 σ 2  = 9 %）兩種股票r r r為投資標的。假設這兩家公司股票報酬率的相關係數 ρ = −1 ，而該壽險公司的投資操作小組追求無風險的投資組合，則投資兩種股票的比例各自為何？（13 分）在此安排下，該無風險投資組合的預期報酬率為何？（12 分）