問題詳情
12. 根據資本市場定價模式(capital asset pricing model, CAPM)，市場投資組合(marketportfolio)：
(A)是具有最小變異之投資組合(global minimum variance portfolio)
(B)具有一正項之 Jensen alpha 的投資組合
(C)具有資本市場中最大 Sharpe 指標之投資組合
(D)不具有任何系統風險
(A)是具有最小變異之投資組合(global minimum variance portfolio)
(B)具有一正項之 Jensen alpha 的投資組合
(C)具有資本市場中最大 Sharpe 指標之投資組合
(D)不具有任何系統風險
參考答案
答案：C[無官方正解]
難度：非常困難0
統計：A(0),B(0),C(2),D(0),E(0)
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