問題詳情
58.王先生持有市值 500 萬元與大盤風險類似的股票組合，年報酬標準差為 20%，一年假設 250 個交易日。假設報酬率變動彼此獨立符合常態分配，且波動具同質性。在單尾容忍水準 5%下，一天的市場風險值(VaR)最接近下列何者？
(A) 10 萬元
(B) 12 萬元
(C) 165 萬元
(D) 196 萬元
(A) 10 萬元
(B) 12 萬元
(C) 165 萬元
(D) 196 萬元
參考答案
答案：A
難度：非常簡單1
統計：A(1),B(0),C(0),D(0),E(0)
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