問題詳情

⑶假定在 2018 年 9 月 10 日銀行的三個月期執行價為 30.68 之美元買權權利金為 7 點,賣權權利金為 15 點。公司選擇了正確的避險策略之後,與銀行簽訂一金額為 300 萬美元之歐式選擇權契約。假定到期時即期匯率為 31.35,請問公司應否執行權利?如果應該執行,則執行權利之獲利如何?又假定到期時即期匯率為 30.05,請問公司應否執行權利?如果應該執行,則執行權利之獲利如何?(20 分)

參考答案

答案:A
難度:簡單0.761905
統計:A(16),B(3),C(0),D(0),E(0)

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