問題詳情

1. (1) A 公司持有外匯組合,包括 62.5 萬美元及 50 萬歐元 (歐元 1.00 = 美元 1.25) ,已知美元的標準差為 1.25%,歐元的標準差為 1.65% ,二者負相關 0.96 ,請計算其外匯組合風險(σ2)為多少?(5 分

參考答案

答案:D
難度:簡單0.869565
統計:A(1),B(1),C(0),D(20),E(0)

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