問題詳情
18.若期貨選擇權三個月後到期，標的期貨契約四個月後到期，目前期貨價格與選擇權履約價同為7元，無風險利率為10%，標的資產波動度為25%，若出售1,000單位之歐式期貨買權，其delta約 為多少？
(A) -518
(B)-501
(C) 503
(D) 520
(A) -518
(B)-501
(C) 503
(D) 520
參考答案
答案：A
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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