問題詳情
23. 假設標的資產和到期時間均相同、但選擇權類型或履約價不同(K2>K1)之 4 組歐式選擇權，其權利金如下： 
若某投資人買進一口 A 選擇權和一口 D 選擇權、同時賣出一口 B 選擇權和一口 C 選擇權，而選擇權到期時之標的資產價格為 ST，請問此投資策略之報酬率為：
(A)
(B)
(C)
(D)
若某投資人買進一口 A 選擇權和一口 D 選擇權、同時賣出一口 B 選擇權和一口 C 選擇權，而選擇權到期時之標的資產價格為 ST，請問此投資策略之報酬率為：(A)
(B)
(C)
(D)
參考答案
答案：D
難度：非常簡單1
統計：A(0),B(0),C(0),D(1),E(0)
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