問題詳情
20. 關於選擇權波動度的敘述，下列何者錯誤?
(A)測量波動度變化對選擇權價格影響的指標是 Gamma
(B)臺指選擇權的隱含波動度與標的指數呈現負相關
(C)當近月份價平買權與價平賣權的隱含波動度差距太大時，可以進行套利
(D)波動度是標的資產年化報酬率的標準差(Standard Deviation)
(A)測量波動度變化對選擇權價格影響的指標是 Gamma
(B)臺指選擇權的隱含波動度與標的指數呈現負相關
(C)當近月份價平買權與價平賣權的隱含波動度差距太大時，可以進行套利
(D)波動度是標的資產年化報酬率的標準差(Standard Deviation)
參考答案
答案：A
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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