問題詳情

3. 在套利定價模式中,有兩個獨立經濟因素 F1 及 F2,無風險利率為 6%。根據以下兩個已完全分散(well-diversified)投資組合 A、B 之相關資訊:
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(1) 假設套利機會不存在,請問因素 F1 的投資組合風險溢酬(risk premium)為何?

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