問題詳情

3. 鴻英企業以人民幣做為功能性貨幣(Functional Currency),目前考量是否以歐元外匯買權(CurrencyCall Option)來避險。其分析師利用日資料,算出該買權年化(Per Annum)的風險參數如下: Theta(θ) = - 0.0341,Rho(ρ) = 0.0901,及 Phi (φ)= - 0.0890試問:
(1)在其他條件不變下,每接近到期日一天,此買權價格的變動會增加或減少多少?(5 分)

參考答案

答案:A
難度:適中0.571429
統計:A(4),B(2),C(0),D(1),E(0)

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