問題詳情
19. 在臺灣市場中利用歐元和日圓期貨價差而進行的期貨交易稱為：
(A)交叉匯率價差交易（Cross Rate Spread）
(B)泰德價差交易（Ted Spread）
(C)擠壓式價差交易（Crush Spread）
(D)縱列式價差交易（Tandem Spread）
(A)交叉匯率價差交易（Cross Rate Spread）
(B)泰德價差交易（Ted Spread）
(C)擠壓式價差交易（Crush Spread）
(D)縱列式價差交易（Tandem Spread）
參考答案
答案：A
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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- 若某期貨市場昨天才開市，僅交易甲期貨契約且僅有 A、B 與 C 三位交易人，若昨天 A 向 B 買了 3口甲期貨契約，今天 B 又賣 4 口甲期貨給 C，請問今天的未平倉數量應為何？(A)1 口
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- 某價差交易人擁有多頭價差交易部位，他以 97-16 價位建立 9 月中期債合約，並以 97-08 價位建立12 月份中期公債合約，當 9 月份中期公債為 96-08，12 月份中期公債價位為
- 黃金期貨每 0.1 點之契約值為 US$10，原始保證金為 US$1,000，維持保證金為 US$700，請問若在 1,78 買進，則應補繳保證金之價位是：(A)1,75 (B)1
- 下列何者可規避小麥價格下跌風險？(A)買入小麥期貨 (B)買入小麥期貨買權(C)買入小麥期貨賣權 (D)賣出小麥期貨賣權
- 交叉避險之效果與下列何者之關係最為密切？(A)期貨之交割方式 (B)期貨價格與所持現貨價格之相關性(C)期貨之交割日 (D)無避險效果
- 若證券商發行個股認售權證時，最適合的避險策略為：(A)買入標的資產避險 (B)買入臺指期貨（TX）避險(C)賣出標的資產避險 (D)賣出臺指期貨（TX）避險
- 如圖為感應起電的步驟，請選出正確的起電順序為何？ (A) 丁→丙→甲→戊→乙(B)丁→丙→乙→甲→戊 (C) 丁→甲→丙→戊→乙(D)丁→丙→戊→甲→乙。
- 下列對「基差」描述何者為非？(A)基差＝現貨價格－期貨價格 (B)正向市場基差為負值(C)逆向市場基差為正值 (D)期貨契約到期時，基差為正值
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- 在長期利率水準高於短期利率水準的情況下：(A)公債價格減去公債期貨價格通常為負(B)近月份公債期貨價格高於遠月份期貨價格(C)公債價格低於公債期貨價格(D)選項ABC皆是
- 臺灣期貨交易所之期貨行情揭示上下最佳：(A)7 檔 (B)5 檔 (C)3 檔 (D)2 檔
- 下列何者屬於保護性賣權（Protective Put）的交易策略？(A)賣出期貨及買入期貨賣權 (B)賣出期貨及期貨賣權(C)買入期貨及賣出期貨賣權 (D)買入期貨及期貨賣權
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- 下列何者選擇權策略可用於預期標的物價格波動不大時？甲.蝶狀價差策略；乙.水平價差策略；丙.放空跨式部位(A)僅甲 (B)僅乙 (C)僅丙 (D)甲、乙、丙皆是
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- 若某甲買一個履約價為 100 的期貨買權，權利金為 10；同時賣一個履約價為 140 的期貨買權，權利金為 7，則該交易人是：(A)看漲 (B)看跌(C)預期市場波動性增加 (D)預期市場波動
- 關於臺灣期貨交易所之「臺灣永續期貨」是否適用動態價格穩定措施，下列敘述何者正確：(A)不適用(B)適用，單式買賣申報退單百分比為 1%(C)適用，組合式買賣申報退單百分比為 1%(D)適用，組
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- 期貨商依受託契約之約定，了結委託人之期貨交易契約，致使其保證金專戶權益總值為負數，經通知後，委託人未能於幾個營業日內依通知之補繳金額全額給付者，依臺灣期貨交易所規定，期貨商應依「期貨商申報委託
- 臺灣期貨交易所之「英國富時 100 期貨」交易稅，係按每次交易之契約金額課徵：(A)萬分之 1 (B)萬分之 2 (C)10 萬分之 1 (D)10 萬分之 2
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