問題詳情
36.新巴賽爾資本協定於 2004 年 6 月,將「作業風險」的「最低資本需求」,納入資本適足率的第一支柱。依據金管會定義作業風險,係起因於哪些不當因素,造成銀行損失之風險,下列敘述何者錯誤?
(A)人員
(B)系統
(C)內部作業與外部事件
(D)策略風險與信譽風險
(A)人員
(B)系統
(C)內部作業與外部事件
(D)策略風險與信譽風險
參考答案
答案:D
難度:簡單0.757
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- 金融商品的賣價減去買價大於 0 時,實務上如何看待?(A)該交易呈現「資本損失」 (B)該交易有「利息收入」(C)該交易有「證券交易所得」 (D)該交易存在「價格風險」
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- 依主管機關現行資本適足率規定,以「非自用住宅」當作擔保品,其風險權數應如何訂定?(A)一律以貸放比率(Loan to Value; LTV)為基礎劃分(B)一律適用 100%風險權數(C)一律適
- 商業銀行會衍生信用風險的金融業務,包括表內的企業金融業務與消費金融業務及表外的衍生性和非衍生性業務。關於表外非衍生性業務的種類,下列敘述何者錯誤?(A)選擇權 (B)擔保信用狀(C)未動用額度的
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- 銀行為發揮內部評等制度法(Internal Rating-Based Approach, IRB)的管理功能,除了必須建立信用評等制度的機制外,尚需建立之制度,下列敘述何者錯誤?(A)風險調整後
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- 按照資本適足性管理辦法,銀行發行的「長期別次順位債券」,在計算資本適足率時,具有何種資本性質?(A)普通股股本 (B)第一類資本 (C)第二類資本 (D)不可視為資本使用
- 主管機關為強化銀行風險承擔能力,規定本國銀行辦理購置住宅加計修繕貸款及建築貸款餘額之備抵呆帳提存比率,屬於「不動產」的貸款須提列多少比率?(A) 1% (B) 5% (C) 2% (D) 2
- 根據我國最新的「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」,「槓桿比率」最低要求為下列何者?(A) 3% (B) 5% (C) 7% (D) 9%
- 有關風險管理體質檢視架構之步驟,下列何者正確?(A)風險策略→風險組織→風險衡量→風險監控→風險願景(B)風險組織→風險策略→風險衡量→風險監控→風險願景(C)風險策略→風險衡量→風險組織→風險
- 銀行營業單位有 100 億元放款資產及 60 億元存款負債,已知放款利率 9%、存款利率 4%、聯行往來利率為 7%,請計算營業單位的營運利潤?(A) 8 億元 (B) 2 億元 (C) 3
- 本國 A 銀行於承作 5,000 萬美元放款時,同時發行 4,500 萬美元定期存單,借貸相抵後該行擁有多少美元外幣部位?(A)短部位 500 萬美元 (B)短部位 5,000 萬美元(C)長部
- 傑克在 1 歐元兌換 25 美元時,購買德國債券 1,000 歐元,持有至市價 884 歐元、匯率為 1 歐元兌換 5385美元時賣出,在不考慮其他收益下,請問此投資者的損益為何?(A)
- 旺旺公司發行一張由大發銀行允諾承兌的匯票,面額 500 萬元,180 天到期,貼現率為 6%,承兌費用為發行面額的 0.5%,則該銀行允諾承兌匯票的發行價格為何?(A) 5 萬元 (B) 4
- 銀行授信時,除內部抵押,通常在何種情況會要求外部抵押?(A)申貸企業信用風險明顯降低 (B)債權銀行信用風險明顯降低(C)申貸企業信用風險明顯提高 (D)債權銀行信用風險明顯提高
- 丁公司 2019 年 12 月 31 日的流動資產為 90,381 萬元、長期投資 33,422 萬元、固定資產 207,005 萬元、流動負債 41,189 萬元、長期負債 29,000 萬元
- 消費金融業務的信用評等與風險管理,下列敘述何者錯誤?(A)「分期付款」的貸款無法循環動用融資額度(B)「分期付款」的貸款通常依照契約記載,有還款時間表(C)「分期付款」的貸款須按期支付本金及利息
- 根據金管會規定,本國銀行在大陸地區的授信、投資與資金拆存總額,不得高於銀行淨值的多少比重?(A) 2 倍 (B) 5 倍 (C) 1 倍 (D) 0.5 倍
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- 資本適足率為 5%的大直銀行,使用內部評等法,對 AAA 級授信客戶,設定 14%風險權數,低於標準法使用的 20%,若該銀行承作此客戶 10 億元「無擔保授信」,請問兩種方法相差多少資本
- D 銀行承作二筆衍生性金融交易:其一為名目本金新臺幣 100 億元之五年期利率交換契約,適用計算權數為 0.005;其二為名目本金新臺幣 10 億元之三年期外匯交換契約,適用計算權數為 0.0
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