問題詳情

國際金融機構建有風險變異數測量模式(RiskMetrics approach，亦稱為風險矩陣模式)計算市場風險值。假設其持有 50 億元市值的某證券，該證券報酬波動呈現常態分配，每日報酬波動度σ為 0.02。在 5%的機率，
21. 上述部位的日收益風險值(daily earnings at risk, DEAR)為何？
(A) 1.65 億元
(B) 0.33 億元
(C) 0.39 億元
(D) 0.47 億元

參考答案

答案：A
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)

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