問題詳情
19. 若某台股投資組合價值 10,000,000，假設其日報酬率的波動度為 1％，且服從常態分配。試問此投資組合的 10 天期 99%的 VaR 為多少？ ( = 3.16)
(A)236,810
(B)736,280
(C)763,810
(D)963,810
(A)236,810
(B)736,280
(C)763,810
(D)963,810
參考答案
答案：B
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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