38 一投資組合的期望報酬率為17%，貝他值為5，市場期望報酬率為14%，根據CAPM模式，無風險利率為多少? (A)8% (B)10% (C)5% (D)12%。

問題詳情

38 一投資組合的期望報酬率為17%，貝他值為1.5，市場期望報酬率為14%，根據CAPM模式，無風險利率為多少?
(A)8%
(B)10%
(C)5%
(D)12%。

參考答案

答案：A
難度：非常困難0
統計：A(0),B(0),C(1),D(0),E(0)

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28 根據資本資產定價模型(CAPM)，如果A公司的貝他係數為3，市場風險溢酬為5%，無風險利率為3%。若無風險利率下降為2%，其他條件不變下，請問該公司的期望投資報酬率：(A)增加 (B)減少
19 關於資本資產定價模型(CAPM)中，所有投資組合皆會：(A)提供相同的報酬率 (B)和效率投資組合落在同一條線上 (C)提供相同的市場風險 (D)均落在證券市場線上。
56 若半強式效率市場成立，則投資人無法利用何種資訊或分析進行投資以獲得超額報酬，A.歷史資訊 B.公開資訊 C.未公開資訊 : (A)僅A (B)A與C (C)A與B (D)B與C。
37 資本資產定價模型(CAPM)中，對金錢的時間價值的補償等於：(A)無風險利率(B)市場投資組合的報酬率(C)證券本身的報酬率(D)證券的風險溢酬。
46 何種的操作策略是將風險性資產(即股票)與固定收益證券(即債券)的比率維持固定不變: (A)固定比例投資策略 (B)固定比例投資組合保險策略 (C)時間不變性投資組合保險策略 (D)以上
27 關於資本資產定價模式，只有一種因素會使預期報酬率不同，此為：(A)總風險(B)系統風險(C)市場投資組合(D)無風險利率。
36 假設華碩的β為2，在無風險利率為4%、市場預期報酬為10%的條件下，依CAPM，其預期報酬應為多少?(A)5%(B)2%(C)3%(D)5%。
45 若某投資組合的預期報酬為6%，標準差為20%，若無風險利率為2%，則其夏普指標為多少？(A)0.15(B)0.2(C)0.25(D)0.3
54 若證券價格不但反映歷史資料，也充分反映目前所有市場上的公開資訊，則定義為：(A)弱式效率市場 (B)半強式效率市場 (C)強式效率市場 (D)很強式效率市場
17 當市場期望通貨膨脹率下降時，若其他條件不變下，無風險利率會下降，因此將使證券市場線(SML):(A)斜率變大(即變陡) (B)斜率變小 (C)平行往上移動 (D)平行往下移動