問題詳情

7. 某股票型基金經理人持有新臺幣 50 億元的股票投資組合,其 beta=1.1。他認為近期股票市場可能重挫,但受限於法規,無法賣出股票,所以他決定以指數期貨來避險。目前股票指數約為9,900 點,臺股指數期貨每點 200 元,請問此基金經理人應買賣多少口臺指期貨來避險?
(A)2,778 口
(B)2,525 口
(C)2,296 口
(D)2,500 口

參考答案

答案:A
難度:適中0.666667
統計:A(1),B(0),C(2),D(0),E(0)

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